میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار‌های قمیتی از شاخص‌ها و اندیکاتور‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می‌گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار‌های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح  حمایت و مقاومت استفاده می‌شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور‌های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می‌شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت‌های قدیمی تر می‌شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب‌ترین میانگین متحرک‌ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می‌شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می‌سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول‌ترین بازه‌های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه‌های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می‌کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به  تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود  . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌تواند از بازه‌های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک‌های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می‌شود . برای تنطیم بازه‌های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی‌های شما کمک می‌کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک‌ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می‌کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می‌شود .

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می‌کنید .

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می‌کنید . با یک حساب ساده متوجه می‌شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می‌کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند  استفاده می‌شود ، همچنین برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هم می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک‌های مختلف به هم می‌تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک‌های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک‌ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده‌ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می‌آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می‌شود:

SMA=A1​+A2​+…+An/​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه‌ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده‌های تاریخی قیمت استفاده می‌شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت‌های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده‌های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی‌های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت‌های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می‌کند .اگر بازار‌ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده‌های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی‌دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده‌های  اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده‌ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می‌شود ، بیشتر به داده‌های جدیدتر اهمیت داده می‌شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​EMAt​=[Vt​×(1+ds​)]+EMAy​×[1−(1+ds​

امروزEMAt=EMA

قیمت امروز= Vt

دیروزEMAy=EMA

S=Smoothing

تعداد روزها = d

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می‌شود . ابتدا بازه زمانی که می‌خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می‌کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می‌کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می‌کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می‌کنیم که معادل 0.0952 می‌شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده‌های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده‌های جدید روند بهتری را به ما نشان می‌دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می‌گویند که تاکید بیشتر روی داده‌های اخیر ، باعث سیگنال‌های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می‌کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده‌های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که بازار‌ها کار آمد هستند  و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده‌های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی‌دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده‌های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت‌ها پاسخ می‌دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می‌یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین‌های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می‌کنید .

ابتدا روی قسمت اندیکاتور‌ها کلیک کنید .

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می‌شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می‌توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

در این قسمت ، می‌توانید بازه زمانی  و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش‌های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می‌شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می‌شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف به دست می‌آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه‌های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه‌های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می‌کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می‌کند .  بازه‌های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می‌دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه‌های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می‌کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می‌شود  که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می‌کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می‌کنند . یکی از بازه‌های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

همانطور که در تصویر بالای می‌بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی‌های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین‌ها ، فرصت‌های ورود مجدد به بازار را مشخص می‌کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می‌شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک‌ها با بازه‌های زمانی بلند مدت تر استفاده می‌کنند .

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می‌بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان‌هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال‌های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل‌ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل‌ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل‌ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی  در مورد آخرین کندل‌ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می‌تواند استراتژی‌های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه‌های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می‌کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال‌های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA  ” همراه ما بودید.

منبع : زوم ارز

بیشتر بخوانید

• ایچیموکو چیست ؟ | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku در ارزدیجیتال
• ADX چیست؟ | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور ADX
• اندیکاتور parabolic sar چیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری با اندیکاتور SAR
• MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD
• CCI چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور CCI در ارز دیجیتال